オプション取引動向から有望株のヒントがあるかもしれない。
CBOEでオプション集計されている銘柄が約3900銘柄あるがその中でまともにオプションが取引されている銘柄がどれだけあるだろうかと調べてみた。
以前のブログ記事で一つの目安としてオプションの一日出来高が1000口以上というのが個人的にはあると思っているので、それを閾値にして集計してみた。
＜過去参考記事＞
10/16日時点の一時点データだが下記のグーグルスプレッドシートに個別銘柄のオプション取引動向について共有させてもらおうと思う。
興味のある方は見てもらいたい。
なお、無料なので細かい説明とか見方とかはめんどいので説明しませんので、数字の意味とか見方は推察してください。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pNhS2Ka9nL0Iq4y0iL2PCWrVo-A1YLFPBYSqUbp-MPY/edit?usp=sharing
まずこの一ヵ月に1日でもいいから1000口以上オプションが取引されているという最低限みんなから有望だと少しでも思われている銘柄がどれぐらいあるのか。
これがETFも含めておよそ1170銘柄になる。
残念ながらこの時点で2/3ぐらいはほとんどの投資家から見向きもされていない銘柄ということになる。
この残りかす2/3から有望銘柄を探すというのは砂漠でコンタクトレンズ探すようなものなので普通は避けた方がいいと思われる。
ここから少しハードルを上げてみようと思う。
一ヵ月連続で1000口以上取引されているというのは中々ハードルが高いので、これをもう少し閾値を下げて一ヵ月のうち半分ぐらい、つまり10営業日ぐらいは1000口以上オプション取引がなされている銘柄はどれぐらいあるのかも調べてみた。
直近一ヵ月のうち該当する銘柄がETF含めて約370銘柄になる。
この時点でさらに2/3が脱落する。
さらにハードルを上げて直近一ヵ月連続で1000口以上取引されている銘柄というのはどれぐらいあるのか。
ETFも含めると約179銘柄である。
こう見てみると3900銘柄あるけど、実際に連続的にオプション取引されている銘柄なんて所詮その程度しかないということである。
そのうち感覚的だが25%ぐらいはメジャー大企業なのだが、セクター丸ごと駄目でボロボロに売られているところに投機的にオプション取引が成立している銘柄もあるので、実際はETF除いて有望だとみなされオプション取引されて株価が上昇しているのは100銘柄程度である。
ちなみにこの高いハードルをクリアして爆騰した銘柄としてCRWD、SHOP、PTON、ROKU、ZMなどツイッター米国株アカウント勢が大好きな銘柄も相当数入っている。
そういうことを考えればやはり有望株と思われるものはそれなりにオプション取引が見られている銘柄というのは
なおこうした分析は全て自分でPythonコードを組んで行っているので興味ある方はPythonコード一覧も一度見てみてください。
＜自作Pythonコード集＞
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CBOEでオプション集計されている銘柄が約3900銘柄あるがその中でまともにオプションが取引されている銘柄がどれだけあるだろうかと調べてみた。
以前のブログ記事で一つの目安としてオプションの一日出来高が1000口以上というのが個人的にはあると思っているので、それを閾値にして集計してみた。
＜過去参考記事＞
オプション取引から見る安定上昇銘柄とにわか上昇銘柄
10/16日時点の一時点データだが下記のグーグルスプレッドシートに個別銘柄のオプション取引動向について共有させてもらおうと思う。
興味のある方は見てもらいたい。
なお、無料なので細かい説明とか見方とかはめんどいので説明しませんので、数字の意味とか見方は推察してください。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pNhS2Ka9nL0Iq4y0iL2PCWrVo-A1YLFPBYSqUbp-MPY/edit?usp=sharing
まずこの一ヵ月に1日でもいいから1000口以上オプションが取引されているという最低限みんなから有望だと少しでも思われている銘柄がどれぐらいあるのか。
これがETFも含めておよそ1170銘柄になる。
残念ながらこの時点で2/3ぐらいはほとんどの投資家から見向きもされていない銘柄ということになる。
この残りかす2/3から有望銘柄を探すというのは砂漠でコンタクトレンズ探すようなものなので普通は避けた方がいいと思われる。
ここから少しハードルを上げてみようと思う。
一ヵ月連続で1000口以上取引されているというのは中々ハードルが高いので、これをもう少し閾値を下げて一ヵ月のうち半分ぐらい、つまり10営業日ぐらいは1000口以上オプション取引がなされている銘柄はどれぐらいあるのかも調べてみた。
直近一ヵ月のうち該当する銘柄がETF含めて約370銘柄になる。
この時点でさらに2/3が脱落する。
さらにハードルを上げて直近一ヵ月連続で1000口以上取引されている銘柄というのはどれぐらいあるのか。
ETFも含めると約179銘柄である。
こう見てみると3900銘柄あるけど、実際に連続的にオプション取引されている銘柄なんて所詮その程度しかないということである。
そのうち感覚的だが25%ぐらいはメジャー大企業なのだが、セクター丸ごと駄目でボロボロに売られているところに投機的にオプション取引が成立している銘柄もあるので、実際はETF除いて有望だとみなされオプション取引されて株価が上昇しているのは100銘柄程度である。
ちなみにこの高いハードルをクリアして爆騰した銘柄としてCRWD、SHOP、PTON、ROKU、ZMなどツイッター米国株アカウント勢が大好きな銘柄も相当数入っている。
そういうことを考えればやはり有望株と思われるものはそれなりにオプション取引が見られている銘柄というのは
なおこうした分析は全て自分でPythonコードを組んで行っているので興味ある方はPythonコード一覧も一度見てみてください。
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